Gwenaël CHAZAL, 33 ans.
PARIS
e-mail : gwenael.chazal@polytechnique.org
Célibataire
Gwenaël CHAZAL
Trading et Recherche Quantitative
Produits Dérivés Actions

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis octobre 2002Natexis Banques Populaires
Conseiller du Directeur des Marchés de CapitauxDepuis juillet 2004
Assistant du Directeur des Marchés de Capitaux dans le cadre de l'exercice de ses fonctions :
  • Suivi de dossiers liés aux activités des Marchés de Capitaux : Taux, Crédit, Change, Trésorerie, Vente. Restitution synthétique au Directeur,
  • Participation à l'élaboration du Business-Plan à trois ans de Natexis Banques Populaires pour le périmètre des Marchés de Capitaux
Responsable Restructuration
Activité Dérivés Actions
Octobre 2003 - Juillet 2004
Dans un délai maximum de neuf mois, trois buts doivent être successivement atteints :
  • établir un bilan aussi précis et exhaustif que possible de la situation de l'activité Dérivés Actions,
  • élaborer puis soumettre à la Direction Générale des préconisations permettant la relance de l'activité dans des conditions compatibles avec la stratégie du Groupe,
  • piloter la mise en oeuvre des préconisations qui auront été retenues par la Direction Générale.
Trader Produits Structurés sur FondsOctobre 2002 - Octobre 2003
Adjoint au responsable de l'activité Produits Structurés de Fonds en cours de création. Le business plan initial prévoyait la mise en place de trois types de produits :
  • Produits à coussin (Constant Proportion Portfolio Insurance),
  • Options sur Fonds issus de la Gestion Traditionnelle,
  • Options sur Fonds issus de la Gestion Alternative.

De juillet 1995
à octobre 2002 (7 ans)
BNP Paribas
Trader Dérivés ActionsSeptembre 2001 - Octobre 2002
Responsable de la contribution et de la mise en oeuvre de stratégies de Trading systématique sur Options Listées sur Actions et Indices, au moyen d'automates, sur les marchés électroniques suivants:
  • EUREX (Allemagne, Suisse, EUROSTOXX®)
  • EURONEXT (France, Pays-Bas)
  • BORSA ITALIANA (Italie)
Co-responsable de l'équipe
Electronic Trading Group
Juillet 1999 - Septembre 2001
L'équipe Electronic Trading Group développe des stratégies d'arbitrage systématique fondées sur les Options listées des marchés électroniques, exclusivement, de Dérivés d'Actions et d'Indices. Ces stratégies sont mises en oeuvre au moyen d'automates, sans intervention humaine directe. En plus du management de l'équipe, d'une dizaine de personnes à cette période, j'avais la responsabilité de la partie Recherche de Stratégies d'Arbitrage. En outre, j'ai développé l'automate de couverture, initiale (Delta) mais également dynamique (Gamma), en temps réel, d'un portefeuille multi-sous-jacents de produits Dérivés, vanilles et/ou exotiques.

Ingénieur Recherche et Développement
Dérivés Actions
Septembre 1997 - Juillet 1999
Membre de l'équipe de Recherche Quantitative Dérivés Actions. Les points suivants constituent un échantillon des nombreux projets développés au cours de cette période :
  • Collaboration dans la mise en place du modèle de pricing servant de référence pour l'ensemble des produits Dérivés Actions traités;
  • Développement d'outils de pricing d'Options, dans le cadre d'un modèle de diffusion généralisant le modèle de référence par l'inclusion de sauts;
  • Etude approfondie et mise en oeuvre d'améliorations de la prise en compte de la corrélation au niveau du pricing, de la gestion, de l'évaluation des risques des portefeuilles multi-sous-jacents et/ou multi-devises;
  • Collaboration étroite avec le Département des Risques.
Stagiaire pré-embauchéJuillet 1995 - Septembre 1997
Stagiaire au sein de l'équipe de Recherche Quantitative Dérivés Actions. Le mémoire de l'un des stages, intitulé "Modélisation de l'évolution d'Actions par processus de LEVY. Application au pricing d'Options" a obtenu le deuxième prix des meilleurs rapports en Finance décerné par le Club des Jeunes Financiers du Centre National des Professions Financières en octobre 1998.

FORMATION
2001Examen de trading EUREX.
1995 - 1997Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique.
Actuaire.
1996 - 1997DEA de Modélisation Stochastique et Statistique, Paris XI (Orsay).
1992 - 1995Ecole Polytechnique.

LANGUES
AnglaisCourant.
AllemandScolaire.

INFORMATIQUE
ProgrammationC++, UML, Ada, C, Microsoft® Visual Basic®, LaTeX.
LogicielsMicrosoft® Word®, Microsoft® Excel®, Rational® Rose®.

AUTRES CENTRES D'INTERET
Cours et Travaux Dirigés de mathématiques financières dans deux universités françaises en 2000-2001 et 2004-2005.
Roller, échecs, billard (snooker).
Administrateur du site personnel : http://perso.wanadoo.fr/famille-chazal/gwenaelindexfrench.htm.